Standard Deviation And Variance Investopedia Forex

A distribuição padrão é a base que cada outro padrão de distribuição aleatória gravita ao longo do tempo, mas mesmo aqueles com contos pesados ​​ou longos, a multimodalidade (como aqueles com múltiplos meios regionais, Ou medianas) eventualmente convergem no padr� de distribui�o padr� � medida que o n�ero de amostras �aumentado. Como tal, é a base de qualquer tipo de introdução à análise estatística. O indicador de desvio padrão faz parte do cálculo das bandas de Bollinger e é praticamente sinônimo de volatilidade. Para ilustrar o uso do indicador de Distribuição Padrão, escolhemos escolher um gráfico mensal do par USDCAD em uma série longa que se estende até 1989. O período do nosso indicador de Desvio Padrão é 100. Traders geralmente usam sua discrição para decidir sobre o período De qualquer indicador, mas uma vez que as tendências forex, especialmente as tendências dólar são de longa duração, é uma boa idéia para escolher um período mais longo para o indicador (embora 100 não muito prático nas condições reais de negociação). O que observamos é que após o pico do dólar no período entre 2000-2001, a tendência de queda estabelecida no par USDCAD continuou até 2004 sem causar qualquer movimento significativo no indicador de Desvio Padrão. Esse período, em outras palavras, foi um grande momento para se juntar à tendência, já que não havia sinal de que o par estava borbulhando ou adquirindo um ímpeto irracional. No entanto, após 2004, observamos que o indicador começa a subir rapidamente, até que a tendência de baixa terminou em dezembro de 2007. Embora o valor do desvio padrão não atingisse o primeiro nível de significância estatística (ou seja, o primeiro desvio padrão em 0,34), tínhamos um claro Sinal de que uma bolha estava se desenvolvendo. E depois de 2007, uma volatilidade significativa no preço é acoplada a um período de indecisão, indicando que a bolha está sendo liquidada. Em retrospectiva, a estratégia ideal seria trocar esse padrão entre 2001-2004, enquanto a fase final após 2007 não é adequada para negociação com esse indicador devido à extrema volatilidade, e provavelmente a uma distribuição não gaussiana. Como calcular o desvio padrão Na maioria dos sites relacionados à negociação forex, o desvio padrão é explicado como uma medida de volatilidade. Mas isso não explica o que é porque poucos comerciantes têm uma boa compreensão da volatilidade. Para entender o que é o desvio padrão, precisamos nos familiarizar com alguns conceitos básicos da teoria da probabilidade e das estatísticas. Média Média ou média de preços em um período de tempo é definida como (Soma de (Preço x Freqüência de Preço)) / Período. Por exemplo, se os preços de fechamento dos últimos cinco dias são 1,25, 1,25, 1,24, 1,20 e 1,23, onde a freqüência do primeiro item é 2, a média seria (1,25 x 2) 1,24 1,20 1,23) / 5 1,23 Observe também que a probabilidade de que cada preço seja simplesmente o número de vezes que ele negocia em um período, dividido pelo número total de valores de preço na série. Por exemplo, se o mercado EURUSD fechar em 1,2 por 3 dos dez dias que queremos examinar, a probabilidade seria determinada como 0,3 para o tempo em questão. Uma regra importante sobre a probabilidade é que ela deve sempre ser positiva, e sua soma sobre todos os resultados possíveis, deve ser um. Os termos valor esperado e média são sinônimos entre si. Como o termo implica, o valor esperado é o número que esperamos que os resultados de testes e ensaios repetidos convergem ao longo de um período de tempo. Se, por exemplo, houver 365 dias em uma semana, e sabemos o valor esperado para todo o ano, esperamos que o preço médio de qualquer período durante o ano para se aproximar da média anual como o número de comércios eo tempo Período em questão é aumentado. Os comerciantes de Forex são familar com o conceito dos meios e das médias, desde que as médias moventes populares e comuns dependem da idéia que o preço oscila em torno do centro estabelecido pela média. As médias móveis resumem todos os valores de preço em um período e dividem-nos pelo número de segmentos de tempo em que a média (embora às vezes modificada por escolhas adicionais) seja o valor do MA. Desvio médio Agora que entendemos o que significa é, é hora de introduzir outro conceito importante que é central para a medição da volatilidade e desvio padrão. Supondo que temos uma série de preços com uma certa média, ou média, qual é a diferença entre cada preço ea média da série Este valor é denominado desvio médio. Vamos calcular o desvio médio da série de preços em nosso exemplo anterior, onde a média foi de 1.234, e os preços. O desvio do primeiro preço é de 1,25-1,234 0,016 e, de forma semelhante, o desvio dos preços remanescentes é de 0,006, -0,004 e -0,034 e desvio absoluto de 0,016, 0,006, 0,004 e 0,034 (valor absoluto). Desvio tem números negativos convertidos em positivos). A soma dos desvios da média em uma série é sempre zero, por exemplo 0.016x2-0.034-0.0040.0060 Podemos definir um valor esperado para o desvio absoluto de preços? Em outras palavras, podemos pegar a média de lá média de absoluto Desvios da nossa amostra Claro que podemos lembrar que calculamos a média resumindo o múltiplo dos preços e suas probabilidades e dividindo pelo número de períodos (ou em termos mais simples, somamos apenas os preços e dividimos o resultado pela Número total de preços da série). Calculamos o valor esperado para o desvio médio (ou desvio absoluto médio) de acordo com a seguinte fórmula. E (D) (Soma dos Desvios Absolutos) / Número de Elementos. Assim, na nossa lista de desvios absolutos a 0.016, 0.016, 0.006, 0.004, 0.034, o desvio absoluto médio seria (0.016x2 0.006 0.004 0.034) / 5 0.0152. O que isso significa? Assim como em uma série, a média define aonde os preços tendem a gravitar à medida que o tamanho da amostra aumenta (por exemplo, quando passamos de uma semana semanal para dois meses e assim por diante). O desvio absoluto médio nos diz onde o desvio dos preços irá convergir à medida que o tamanho da amostra aumenta. Variância Definimos o desvio absoluto como a média do valor absoluto das diferenças entre cada preço e a média do preço. (Média de Preço - Média dos Preços). A variância é um conceito semelhante, mas é definida como (Média de Preço-Média de Preços) 2 ea única diferença é que aqui tomamos a média dos quadrados de desvio médio. A variância também é chamada de segundo momento, e sua raiz quadrada é o desvio do stardard. Devido a certas relações na álgebra linear, também pode ser definida como a diferença entre a média do quadrado dos preços eo quadrado da média dos preços. Em outras palavras, Variância Média de (Preço-Média) 2 Média dos quadrados de Preço - Quadrado da Média do Preço. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A razão pela qual não usamos o desvio médio e preferimos a variância é que o desvio médio pode tomar valores negativos e positivos, enquanto a variância, como um quadrado, é sempre positiva. Utilização do Indicador de Desvio Padrão. É possível criar muitas estratégias com os modelos de distribuição de probabilidade, mas a maneira mais comum que os comerciantes usam o indicador de desvio padrão como é encontrado na plataforma MetaTrader está prevendo reversões com base no princípio de reversão para a média. A regressão à média está também subjacente ao princípio sobre o qual são construídos osciladores como o RSI e estipula que cada período de desvio da média deve ser seguido por um retorno ao mesmo de tal forma que a distribuição global de preços se ajustem ao padrão distribuição. Por exemplo, se, após um período de oscilação em torno do meio de uma série, o preço se move para as arestas, que irá, eventualmente, voltar a média, de forma que quando eles são traçadas ao longo de um gráfico, a tendência crescente será semelhante ao normal distribuição. Embora seja generalizada na comunidade de comerciantes, e entre analistas profissionais, a distribuição gaussiana é extremamente pouco confiável, a ponto de não valer nada quando o padrão de distribuição não é normal. Em geral, padrões altamente voláteis que têm preços agrupados nas bordas da faixa de negociação não são muito adequados para este tipo de análise. Quando devo usar o Indicador de Desvio Padrão O indicador de desvio padrão é talvez o melhor indicador disponível para os comerciantes em termos de confiabilidade. Em mercados com tendências estáveis, com volatilidade moderada onde a ação de preço está concentrada em torno da faixa média, o indicador STD é melhor do que qualquer outra ferramenta que você encontraria. Na verdade, muitos dos métodos que o operador médio de fundos de hedge e analista de bancos utilizam de estratégias (como o VaR, ou modelos de Value-at-Risk) são fortemente dependentes padrões Gaussian (standard) de distribuição. Assim, por exemplo, se o preço do ouro é oscilando entre 1100 e 1200 por um período prolongado de tempo, com a maior parte da acção concentra-se no meio da gama, é possível trocar o padrão assumindo regressão significativo com base no padrão de distribuição , Como discutimos acima. Por outro lado, se no mesmo intervalo, os preços estão agrupados nos bordos, por exemplo, cerca de 1100-1120, e / ou 1180-1200, a distribuição de probabilidade de os preços podem não ser Gaussiana, e usando os sinais indicadores para STD Negociação, e assumindo regressão média pode facilmente resultar em um desastre. Este ponto é muito importante, como também é uma das principais desvantagens para negociação com MAs em geral. A média de preços será o mesmo em ambos um padrão cauda pesada, onde a maior parte da acção tem lugar nas extremidades da faixa, e um onde é concentrada no meio, mas estes dois padrões obedecer regras completamente diferentes, e aplicando A mesma estratégia de regressão média com base em uma leitura básica da ação de mercado é certeza de resultar em desastre. Assim, repetimos uma vez mais que para aplicar corretamente esse indicador, você deve primeiro analisar a distribuição dos preços, bem como a faixa ea tendência de longo prazo em que eles existem. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para you. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 biscoito, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 bolinho 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 bolinho 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 biscoito, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 bolinho 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090: 10571090107210851076107210881090108510861077 1086109010821083108610851077108510801077 10541073107910861088 10571090107210851076107210881090108510861077 1086109010821083108610851077108510801077 1089109010721090108010891090108010951077108910821080 108610941077108510801074107210771090 1088107210791085108010941091 10841077107810761091 109410771085107210841080 10791072108210881099109010801103 1080 10891088107710761085108010841080 109410771085107210841080 10791072 108510771082108610901086108810861077 1082108610831080109510771089109010741086 10871077108810801086107610861074 1074108810771084107710851080. 106910901086 1093108610881086109610801081 1087108610821072107910721090107710831100 1074108610831072109010801083110010851086108910901080 10941077108310771074108610751086 108610731084107710851085108610751086 10821091108810891072: 109.510.771.084 1074109910961077 10891090107210851076107210881090108510861077 1086109010821083108610851077108510801077, 109010771084 1074109910961077 1074108610831072109010801083110010851086108910901100. 10541073107910861088 10571090107210851076107210881090108510861077 1086109010821083108610851077108510801077 1089109010721090108010891090108010951077108910821080 108610941077108510801074107210771090 1088107210791085108010941091 10841077107810761091 109410771085107210841080 10791072108210881099109010801103 1080 10891088107710761085108010841080 109410771085107210841080 10791072 108510771082108610901086108810861077 1082108610831080109510771089109010741086 10871077108810801086107610861074 1074108810771084107710851080. 106910901086 1093108610881086109610801081 1087108610821072107910721090107710831100 1074108610831072109010801083110010851086108910901080 10941077108310771074108610751086 108610731084107710851085108610751086 10821091108810891072: 109510771084 1074109910961077 10891090107210851076107210881090108510861077 1086109010821083108610851077108510801077, 109010771084 1074109910961077 1074108610831072109010801083110010851086108910901100. 1060108610881084109110831072 1057108510721095107210831072 10881072108910891095108010901072108110901077 1089108810771076108511021102 1094107710851091 10791072 108710861089108310771076108510801077 n 107410881077108410771085108510991093 10871077108810801086107610861074: Homem (MP (t) MP (t-1). 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(CP (T-N1)) 2) / N), 107510761077 PB (T) 8212 1094107710851072 10791072108210881099109010801103 10791072 108710861089108310771076108510801081 108710771088108010861076, sqrt 8212 1082107410721076108810721090108510991081 108210861088107710851100 , 1072 1712187 10861079108510721095107210771090 17110741086 107410901086108810861081 1089109010771087107710851080187. 105510721088107210841077109010881099 104410831103 1088107210891095107710901072 108910901072108510761072108810901085108610751086 1086109010821083108610851077108510801103 108010891087108610831100107910911077109010891103 1086107610801085 10871072108810721084107710901088, 1.090,1601077. 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OANDA Japan Co. Ltd. 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto Local de Finanças (Kin-sho), 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 108810771075. 8470 1571.Variância Real-Time After Hours Pré-Mercado News Resumo de Citações de Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. 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